温格在执教阿森纳期间，确实对梅西表现出了浓厚的兴趣，并且曾试图将其带到英超。然而，最终未能成功签下梅西的原因主要有以下几点：

年薪和出场次数：

阿森纳无法为梅西开出更高的年薪，也无法保证他能在球队中获得更多的出场次数。温格曾坦言，只靠他的“差点”是没法签下心仪的球员的。

球员意愿：

梅西本人不愿意离开巴塞罗那，而巴萨也没有放人的意思。尽管温格在03年签下法布雷加斯时，曾与梅西有过交流，并且希望将梅西带到英超，但最终梅西选择留在了西班牙。

工作许可问题：

在2023年，温格曾尝试签下梅西，但由于梅西无法在英国获得工作许可，最终放弃了这个计划。

综上所述，温格未能签下梅西的主要原因是无法满足梅西对于年薪和出场次数的要求，同时梅西本人也不愿意离开巴塞罗那。这些因素共同导致了温格未能将梅西带到阿森纳。